Чэн Лу родился в 1973 году в китайской провинции Фуцзянь в семье, которая на протяжении многих поколений была связана с пекинской оперой. Его бабушка была последним учеником легендарного Тан Юньшэна, а родители — актёрами в провинциальном театре пекинской оперы Фуцзяня. С самого раннего детства Чэн Лу был погружён в мир театра и с огромным интересом изучал оперу. В возрасте девяти лет он поступил в театральное училище провинции Фуцзянь, где изучал пекинскую оперу. Из-за того, что он родился в год Быка, родители, учителя и однокурсники ласково называли его «Ню Ню» (Niu Niu / 牛牛). Это прозвище осталось с ним на всю жизнь, и даже когда он начал снимать кино, он использовал псевдоним «Ню Ню».
